В биржевой торговле совершенно не важно насколько мало положительное математическое ожидание, гораздо важнее то, что торговая система на основе него стабильно показывает пусть и небольшую, но постоянную прибыль.
Рассмотрим это на примере. Для этого возьмем начальные данные:
а) 1 контракт фьючерса на индекс РТС
б) Примем стоп-лосс равным 300 п.
в) Потенциальную прибыль возьмем равным 1000 п. То есть соотношение риск/прибыль примерно 1/3,3.
г) Количество торговых сделок 30.
Рассмотрим это на примере. Для этого возьмем начальные данные:
а) 1 контракт фьючерса на индекс РТС
б) Примем стоп-лосс равным 300 п.
в) Потенциальную прибыль возьмем равным 1000 п. То есть соотношение риск/прибыль примерно 1/3,3.
г) Количество торговых сделок 30.
